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[2012. 4. 개정]
* 본 설명서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제5조 제2항의 규정에 의한
장내파생상품거래 중 한국거래소가 개설한 파생상품시장에서 이루어지는 거래에 관하여
작성된 것임을 유의하시기 바랍니다.
비 엔 지 증 권 주 식 회 사
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※ 본 위험고지서 및 설명서는 「자본시장과 금융투자에 관한 법률」 및 금융투자업규정에 따라, 귀하가 장내파생상품거래를 시작하기 전에 장내파생상품거래의 위험 등을 설명하기 위하여 금융투자회사가 의무적으로 교부하는 것입니다.
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Ⅰ. 장내파생상품거래 유의사항
Ⅱ. 장내파생상품거래 위험고지서
Ⅲ. 장내파생상품거래 설명서
1. 장내파생상품거래의 정의
2. 거래상품 주요 내용
A. 주식상품거래
a-1 주가지수선물거래
a-2 주가지수옵션거래
a-3 주식선물거래
a-4 주식옵션거래
B. 금리상품거래
C. 통화상품시장거래
c-1 통화선물거래
c-2 통화옵션거래
D. 일반상품거래
E. 선물스프레드거래
F. 미국달러플렉스선물거래
3. 장내파생상품거래의 개요
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Ⅰ. 장내파생상품거래 유의사항
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장내파생상품거래는 그 구조나 위험 등에 있어서 주식, 채권 등의 현물거래와 다른 특성을 가지고 있습니다. 따라서 장내파생상품거래를 행하시려는 고객께서는 동 거래의 구조나 위험성 및 투자목적․자금규모․투자경험 등에 대한 다음의 사항을 고려하여 장내파생상품거래를 행하여 주시기 바랍니다.
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1. 투자경험, 투자목표, 재정상태 등을 고려하여 투자하는가?
2. 투자원금이나 투자원금을 초과하는 손실을 부담할 수 있는 경제적 능력이나 용의가 있는가?
3. 장내파생상품의 상품구조 및 거래를 개시한 이후 내가 준수해야 할 의무를 이해하고 있는가?
4. 회사의 장내파생상품투자상담사가 내게 제공하는 당해 장내파생상품거래위험고지서 및 설명서를 철저히 검토함으로써 내가 직면하게 될 위험 등을 충분히 이해하고 있는가?
5. 장내파생상품거래를 시작한 후 문제가 발생하거나 의문점이 생길 경우 상담할 수 있는 사람이나 기관 등을 알고 있는가?
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☞ 본 위험고지서 및 설명서의 목적은 장내파생상품거래를 하려는 고객에게 장내파생상품거래에 대한 일반적인 정보를 제공하고 아울러 고객이 거래를 시작하기 전에 더 많은 정보를 숙지하고 금융투자회사의 파생상품투자상담사에게 심도있는 상담을 요청함으로써 고객의 상황에 맞는 투자를 행하도록 독려하는 것입니다.
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Ⅱ. 장내파생상품거래 위험고지서
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본 위험고지서는「자본시장과 금융투자에 관한 법률」제47조, 영 제53조, 및 한국거래소 파생상품시장규정에 의하여 고객이 금융투자회사와 장내파생상품거래계좌설정계약을 체결하기 전에 장내파생상품거래에 따른 위험을 사전에 충분히 인지할 수 있도록 금융투자회사가 고객에게 교부하는 것입니다.
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1. 장내파생상품거래에서 발생할 수 있는 손실규모는 위탁증거금에 한정되지 않습니다. 따라서 예탁한 위탁증거금 전액을 손해볼 수 있으며, 손실금액이 예탁금을 초과할 수도 있습니다.
2. 한국거래소(이하��거래소��로 함)에서 거래되는 품목의 가격변동에 의하여 손실금액이 증가하거나 대용증권의 대용가격 등의 변동으로 위탁증거금이 부족하게 되는 경우 또는 위탁증거금이 인상되는 경우 귀하는 회사가 요구하는 금액을 회사가 정하는 기한까지 회사가 지정하는 방법으로 추가 예탁하여야 합니다.
3. 위탁증거금 또는 결제대금을 정하여진 기한까지 예탁하지 아니하거나 적격기관투자자가 사후위탁증거금의 예탁을 이행하지 않은 경우에는 회사는 귀하의 미결제약정 그 밖에 위탁증거금으로 예탁된 대용증권 또는 외화의 전부 또는 일부를 처분하여 위탁증거금 또는 결제대금에 충당하며 이로 인하여 발생하는 손실은 귀하가 부담하여야 합니다.
4. 장내파생상품시장의 상황에 따라 위탁증거금의 인상, 포지션 제한 등 제도 변경이 있을 수 있으며, 관련법규에 근거하여 귀하의 거래한도에 제한이 있는 경우 귀하는 이를 준수하여야 합니다.
5. 장내파생상품시장의 가격급등락 등 시장상황 및 거래소의 시장조치 등에 따라서는 귀하가 원하는 거래가 체결되지 못하거나 또는 원하지 않은 가격으로 거래가 체결될 수 있습니다. 예를 들면 일부 선물거래에 있어서 가격제한폭까지 움직였거나 상대호가 및 주문수량의 부재 등의 경우 신규거래의 체결 또는 미결제약정의 해소가 곤란할 수 있습니다.
6. 거래체결시 회사는 체결내용을 별도로 정한 방법에 의하여 통지하게 되므로 통지된 내용(잔액·잔량 등의 사항)은 반드시 확인하시기 바랍니다.
7. 귀하가 장내파생상품거래를 위하여 예탁한 재산은 이를 수탁한 회사에 대해서만 반환을 청구할 수 있으며, 예탁재산은 예금자보호법에 의한 보호대상이 아닙니다.
8. 거래소의 회원인 회사의 결제불이행, 파산 등의 경우에 귀하의 직접적인 귀책사유 없이 귀하의 재산 전부 또는 일부가 상실되거나 반환이 지체될 수 있으므로 귀하는 회사의 선정에 신중을 기하여야 합니다.
9. 옵션의 매수자와 매도자는 옵션의 매매로 인하여 발생하는 다음의 권리와 의무에 대하여 확실하게 알아야 하며, 만기시 옵션이 행사되면 매도자와 매수자는 권리행사차금을 수수하게 됩니다.
․ 콜옵션 매수자 : 기초자산을 매입할 권리
․ 콜옵션 매도자 : 기초자산을 매도할 의무
․ 풋옵션 매수자 : 기초자산을 매도할 권리
․ 풋옵션 매도자 : 기초자산을 매입할 의무
10. 옵션매수자는 비교적 짧은 기간에 옵션매수를 위하여 지불하였던 금액전체를 잃을 수 있습니다. 즉 매수한 옵션이 만기시에 전혀 가치가 없는 자산이 될 수 있습니다.
11. 옵션매수자는 만기 이전에 당해옵션을 매도함으로써 손실을 줄이거 나 이익을 실현할 수 있습니다. 그러나 시장상황에 따라서는 해당옵션의 만기 이전에 옵션시장에서 옵션매수자가 당해 옵션을 매도하는 것이 불가능할 수도 있습니다.
12. 옵션매도자는 비교적 짧은 기간에 옵션매도의 대가로 수령하였던 매도대 금 이상을 잃을 수 있습니다. 즉 매도한 옵션의 만기시 가격이 예상 방향과 반대로 될 경우 손실을 입을 수 있으며, 손실액이 무제한적으로 확대될 수 있습니다.
13. 옵션매도자는 만기 이전에 당해옵션을 매수함으로써 손실을 줄이거나 이익을 실현할 수 있습니다. 그러나 시장상황에 따라서는 당해옵션의 만기 이전에 옵션시장에서 옵션매도자가 당해옵션을 매수하는 것이 불가능 할 수도 있습니다.
14. 일반적으로 옵션은 행사할 가치가 있을수록(내가격옵션) 옵션가격(프리미엄)이 높고 행사할 가치가 없을수록(외가격옵션) 옵션가격은 낮습니다. 만일 고객께서 단지 옵션가격이 싸다는 이유만으로 행사될 수 있는 가능성이 낮은 옵션을 매수하신다면 옵션가격과 거래비용 전체를 손해 볼 가능성이 매우 크다는 점을 명심하시기 바랍니다.
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☞ 위 사항들은 장내파생상품거래에 수반되는 위험․제도 및 장내파생상품거래와 관련하여 귀하가 알아야 할 사항을 간략하게 서술한 것으로 귀하의 장내파생상품거래와 관련하여 발생될 수 있는 모든 위험과 중요 사항을 전부 기술한 것은 아닙니다. 따라서 상세한 내용은 금융투자회사에게 확인하여야 합니다.
☞ 본 고지서는 장내파생상품계좌설정계약 내용이나 장내파생상품 관련 법령 등에 우선하지 못한다는 점을 양지하시기 바랍니다.
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Ⅲ. 장내파생상품거래 설명서
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여기서 설명하는 장내파생상품거래제도는 장내파생상품관련 법령 개정에 따라 변동될 수 있으므로 항상 관련 법령의 개정에 주의하시고 금융투자회사에게 정확한 내용을 확인하시기 바랍니다.
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1. 장내파생상품거래의 정의
▶ 거래소가 개설한 장내파생상품시장에서 이루어지는 거래를 말합니다.
▶ ‘선물거래’란 ① 당사자가 장래의 특정 시점에 특정한 가격으로 기초자산을 수수할 것을 약정하는 매매거래 또는 ② 당사자가 기초자산에 대하여 사전에 약정한 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 지수 등의 수치와 장래의 특정 시점의 해당 기초자산의 가격이나 수치와의 차이로부터 산출되는 현금을 수수할 것을 약정하는 거래를 말합니다.
▶ ‘옵션거래’란 당사자 일방이 상대방의 의사표시에 의하여 기초자산의 매매거래 등을 성립시킬 수 있는 권리를 상대방에게 부여하고 상대방은 당사자 일방에게 대가를 지급할 것을 약정하는 거래를 말합니다.
2. 거래상품 주요내용
A. 주식상품거래
a-1. 주가지수 선물거래
(1) 기초자산
▶ 코스피200선물거래의 기초자산은 코스피200입니다.
▶ 스타지수선물거래의 기초자산은 스타지수입니다.
(2) 거래수량단위(거래를 성립시킬 수 있는 최소단위의 수량을 말합니다. 이하 같습니다.)는 1계약이며, 1계약의 금액은 가격에 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 합니다.
▶ 거래승수는 코스피200선물거래의 경우에는 50만으로 하고, 스타지수선물거래의 경우에는 1만으로 합니다.
(3) 결제월 및 거래기간
▶ 결제월은 3월, 6월, 9월 및 12월(이하 ‘분기월’이라 합니다)입니다. 결제월의 수는 4개이며, 각 결제월의 거래기간은 1년입니다.
(4) 호가가격단위(호가를 할 수 있는 최소단위의 가격을 말합니다. 이하 같습니다.)는 다음과 같습니다.
▶ 코스피200선물거래의 경우 0.05
▶ 스타지수선물거래의 경우 0.50
(5) 최종거래일 및 최종결제일
▶ 최종거래일은 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당겨집니다)이며, 최종결제일은 최종거래일의 다음 거래일입니다.
(6) 가격제한폭, 상한가 및 하한가
▶ 가격제한폭은 다음과 같습니다.
① 정규거래의 경우 기준가격×가격제한비율(10%)
② 글로벌거래의 경우 기준가격×가격제한비율(5%)
▶ 상한가는 기준가격에 가격제한폭을 더한 가격(호가가격단위에 부합하지 아니하는 경우 그 가격보다 낮고 호가가격단위에 부합하는 가격 중 그 가격에 가장 가까운 가격)입니다.
▶ 하한가는 기준가격에서 가격제한폭을 뺀 가격(호가가격단위에 부합하지 아니하는 경우 그 가격보다 높고 호가가격단위에 부합하는 가격 중 그 가격에 가장 가까운 가격)이 됩니다.
a-2. 주가지수옵션거래
(1) 기초자산 및 거래수량단위
▶ 주가지수옵션거래의 기초자산은 코스피200입니다.
▶ 거래수량단위는 1계약이며, 1계약의 금액은 가격에 거래승수(500,000)를 곱하여 산출되는 금액입니다.
(2) 결제월 및 거래기간
▶ 결제월은 매월이며 결제월의 수는 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 2개로 합니다.
▶ 각 결제월의 거래기간은 분기월의 경우 6개월, 그 밖의 월의 경우 3개월입니다.
(3) 호가가격단위는 다음과 같습니다.
▶ 호가의 가격이 3포인트 미만인 경우 0.01포인트
▶ 호가의 가격이 3포인트 이상인 경우 0.05포인트
(4) 최종거래일 및 최종결제일
▶ 최종거래일은 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당겨집니다)이며, 권리행사결제일은 권리행사일의 다음 거래일입니다.
a-3. 주식선물거래
(1) 기초자산
▶ 주식선물거래의 기초자산은 다음과 같으며 이는 거래소의 규정에 따라 변경될 수 있습니다.
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주식선물거래의 기초주권
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삼성전자, 신세계, 신한지주, 우리금융, 하나금융지주, 한국전력,현대중공업, 현대차,KT, KB금융, KT&G, LG디스플레이, LG전자, POSCO, SK텔레콤, SK에너지, GS건설, NHN,기아차, 삼성물산, 현대제철, 대한항공, 하이닉스, 대우증권, 두산인프라코어 등 25개사
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(2) 거래수량단위는 1계약이며, 1계약의 금액은 가격에 거래승수(10)를 곱하여 산출되는 금액입니다.
(3) 결제월 및 거래기간
▶ 결제월은 분기월입니다. 결제월의 수는 4개이며, 각 결제월의 거래기간은 1년입니다.
(4) 호가가격단위는 다음과 같습니다.
▶ 호가의 가격이 1만원 미만인 경우 5원
▶ 호가의 가격이 1만원 이상 5만원 미만인 경우 25원
▶ 호가의 가격이 5만원 이상 10만원 미만인 경우 50원
▶ 호가의 가격이 10만원 이상 50만원 미만인 경우 250원
▶ 호가의 가격이 50만원 이상인 경우 500원
(5) 최종거래일 및 최종결제일
▶ 최종거래일은 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당겨집니다)이며, 최종결제일은 최종거래일의 다음 거래일입니다. 다만, 기초주권의 매매거래를 정지하는 경우 등 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 거래소 규정이 정하는 바에 따라 해당 기초주권에 관한 주식선물거래의 최종거래일 등이 변경될 수 있습니다.
(6) 가격제한폭, 상한가 및 하한가
▶ 가격제한폭은 기준가격에 가격제한비율(15%)을 곱하여 산출되는 수치입니다.
▶ 상한가는 기준가격에 가격제한폭을 더한 가격(호가가격단위에 부합하지 아니하는 경우 그 가격보다 낮고 호가가격단위에 부합하는 가격 중 그 가격에 가장 가까운 가격)입니다.
▶ 하한가는 기준가격에서 가격제한폭을 뺀 가격(호가가격단위에 부합하지 아니하는 경우 그 가격보다 높고 호가가격단위에 부합하는 가격 중 그 가격에 가장 가까운 가격)이 됩니다.
a-4. 주식옵션거래
(1) 기초자산
▶ 주식옵션거래의 기초자산은 다음과 같으며 이는 거래소의 규정에 따라 변경될 수 있습니다.
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주식옵션거래의 기초주권
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삼성전자, SK텔레콤, POSCO, KT, 한국전력, 현대차, 삼성증권, 신한지주, 기아차, 현대 모비스, 삼성물산, 삼성SDI, 삼성전기, LG전자, LG화학, 대한항공, 한진해운, 한국가스, 강원랜드, 삼성화재, 현대제철, LG, GS, KT&G, 한국타이어, 현대 중공업, 하나지주, SK에너지, CJ, 신세계, 우리금융, LG디스클레이, KB금융, 등 33개사
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(2) 거래수량단위는 1계약이며, 1계약의 금액은 가격에 거래승수(10)를 곱하여 산출되는 금액입니다.
(3) 결제월 및 거래기간
▶ 결제월은 매월입니다. 결제월의 수는 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 2개입니다.
▶ 각 결제월의 거래기간은 분기월의 경우에는 6개월, 그 밖의 월의 경우에는 3개월입니다.
(4) 호가가격단위는 다음과 같습니다.
▶ 호가의 가격이 1천원 미만인 경우 10원
▶ 호가의 가격이 1천원 이상 2천원 미만인 경우 20원
▶ 호가의 가격이 2천원 이상 5천원 미만인 경우 50원
▶ 호가의 가격이 5천원 이상 1만원 미만인 경우 100원
▶ 호가의 가격이 1만원 이상인 경우 200원
(5) 최종거래일 및 최종결제일
▶ 최종거래일은 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당겨집니다)이며, 권리행사결제일은 권리행사일의 다음 거래일입니다. 다만, 기초주권의 매매거래를 정지하는 경우 등 시장관리상 필요하다고 인정되는 경우에는 거래소 규정이 정하는 바에 따라 해당 기초주권에 관한 주식옵션거래의 최종거래일 등이 변경될 수 있습니다.
B. 금리상품선물거래
(1) 기초자산
▶ 3년 국채선물거래의 기초자산은 액면 100원, 만기 3년, 표면금리 연5% 및 6월 단위 이자지급방식의 국고채권표준물입니다.
▶ 5년 국채선물거래의 기초자산은 액면 100원, 만기 5년, 표면금리 연5% 및 6월 단위 이자지급방식의 국고채권표준물입니다.
▶ 10년 국채선물거래의 기초자산은 액면 100원, 만기 10년, 표면금리 연5% 및 6월 단위 이자지급방식의 국고채권표준물입니다.
(2) 거래단위
▶ 국채선물거래의 경우 액면 1억원
(3) 거래수량단위는 1계약이며, 1계약의 금액은 다음과 같습니다.
▶ 국채선물거래의 경우 가격×거래승수(100만)
(4) 결제월 및 거래기간
▶ 결제월은 분기월입니다.
▶ 결제월의 수 및 거래기간은 다음과 같습니다.
① 국채선물거래의 경우 결제월의 수는 2개이며, 각 결제월의 거래기간은 6개월입니다.
(5) 호가가격단위는 0.01입니다.
(6) 가격은 다음과 같이 표시합니다.
▶ 국채선물거래의 경우 액면 100원당 원화
(7) 최종거래일 및 최종결제일
▶ 최종거래일은 결제월의 세 번째 화요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당겨집니다)이며, 최종결제일은 최종거래일의 다음 거래일입니다.
(8) 최종결제
▶ 최종결제는 최종결제수량에 대하여 최종결제차금을 수수하는 방법으로 합니다.
(9) 3년 국채선물의 협의대량거래(Block Trades)
▶ 경쟁거래에 의하지 아니하고 당사자 간에 종목, 가격 및 수량을 협의하고 해당 내용을 거래소에 신청하여 3년국채선물이 체결되는 거래를 말합니다.
▶ 협의대량거래의 신청수량은 500계약이상 3,000계약 이하입니다.
▶ 협의대량거래의 신청시간은 정규거래시간의 개시 후 10분부터 종가단일가 호가시간의 개시(최종약정가격을 접속거래의 방법으로 결정하는 종목의 경우에는 거래시간의 종료로 합니다) 전 10분까지의 시간 중에 단일가 호가시간을 제외한 시간입니다.
C. 통화상품거래
c-1. 통화선물거래
(1) 기초자산
▶ 통화선물거래의 기초자산은 미국달러, 엔 및 유로입니다.
(2) 거래단위
▶ 미국달러선물거래의 경우 1만달러
▶ 엔선물거래의 경우 1백만엔
▶ 유로선물거래의 경우 1만유로
(3) 거래수량단위는 1계약이며, 1계약의 금액은 가격에 거래승수(1만)를 곱하여 산출되는 금액입니다.
(4) 결제월 및 거래기간
▶ 결제월은 매월이며 결제월의 수는 분기월 중 4개와 그 밖의 월 중 4개로 합니다.
▶ 각 결제월의 거래기간은 분기월의 경우에는 1년으로 하고 그 밖의 월의 경우에는 6개월로 한다.
(5) 호가가격단위는 0.10입니다.
(6) 가격은 다음과 같이 표시합니다.
▶ 미국달러선물거래의 경우 1달러당 원화
▶ 엔선물거래의 경우 100엔당 원화
▶ 유로선물거래의 경우 1유로당 원화
(7) 최종거래일 및 최종결제일
▶ 최종거래일은 결제월의 세 번째 월요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당겨집니다)이며, 최종결제일은 최종거래일로부터 기산하여 3일째의 거래일입니다.
(8) 협의대량거래(Block Trades)
▶ 경쟁거래에 의하지 아니하고 당사자 간에 종목, 가격 및 수량을 협의하고 해당 내용을 거래소에 신청하여 미국달러선물거래, 엔선물거래 및 유로선물거래가 체결되는 거래를 말합니다.
▶ 협의대량거래의 신청수량은 1,000계약이상 15,000계약 이하입니다.
▶ 협의대량거래의 신청시간은 정규거래시간의 개시 후 10분부터 종가단일가 호가시간의 개시(최종약정가격을 접속거래의 방법으로 결정하는 종목의 경우에는 거래시간의 종료로 합니다) 전 10분까지의 시간 중에 단일가 호가시간을 제외한 시간입니다.
(9) 미국달러선물거래의 기초자산조기인수도부거래(EFP:Exchange of futures for Physical)
▶ 선물거래의 미결제약정을 최종거래일 이전에 해소하기 위하여 미국달러선물거래의 종목, 가격 및 수량에 관하여 당사자 간에 협의한 내용에 따라 체결되는 거래를 말하며 해당 미결제약정수량에 관한 미국달러와 대금을 수수하는 방법으로 거래를 합니다.
▶ 기초자산조기인수도부거래의 신청수량은 최소 1계약이상 15,000계약 이하입니다.
▶ 기초자산조기인수도부거래의 신청시간은 정규거래시간의 개시 후 10분부터 종가단일가 호가시간의 개시(최종약정가격을 접속거래의 방법으로 결정하는 종목의 경우에는 거래시간의 종료로 합니다) 전 10분까지의 시간 중에 단일가 호가시간을 제외한 시간입니다.
c-2. 통화옵션거래
(1) 기초자산은 미국달러입니다.
(2) 거래단위는 1만 미국달러입니다.
(3) 거래수량단위는 1계약이며, 1계약의 금액은 가격에 거래승수(1만)를 곱하여 산출되는 금액입니다.
(4) 결제월 등
▶ 결제월은 매월이며 결제월의 수는 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 2개로 합니다.
▶ 각 결제월의 거래기간은 분기월의 경우에는 6개월로 하고 그 밖의 월의 경우에는 3개월입니다.
(5) 호가가격단위는 0.10이며 가격은 원화로 표시합니다.
(6) 최종거래일 및 최종결제일
▶ 최종거래일은 결제월의 세 번째 월요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당겨집니다)이며, 권리행사결제일은 권리행사일부터 기산하여 3일째의 거래일입니다.
D. 일반상품거래
(1) 기초자산
▶ 금선물거래와 미니금선물거래의 경우 순도 99.99%의 금괴
▶ 돈육선물거래의 경우 돈육대표가격
(2) 거래단위
▶ 금선물거래의 경우 중량 1천그램, 미니금선물거래의 경우 중량 1백그램
▶ 돈육선물거래의 경우 중량 1천킬로그램
(3) 거래수량단위는 1계약이며, 1계약의 금액은 가격에 거래승수(금선물과 돈육선물의 경우 1천, 미니금선물의 경우 1백)를 곱하여 산출되는 금액입니다.
(4) 결제월 및 거래기간
▶ 결제월은 매월이며 결제월의 수는 다음과 같습니다.
① 금선물거래와 미니금선물거래의 경우 2월, 4월, 6월, 8월, 10월 및 12월 중 6개와 그 밖의 월중 1개
② 돈육선물거래의 경우 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 4개
▶ 결제월의 거래기간은 다음과 같습니다.
① 금선물거래와 미니금선물거래의 경우 결제월이 2월, 4월, 6월, 8월, 10월 및 12월인 경우에는 1년, 그 밖의 월인 경우에는 2개월
② 돈육선물거래의 경우 6개월
(5) 호가가격단위와 가격표시방법은 다음과 같습니다.
▶ 금선물거래와 미니금선물거래의 경우 호가가격단위는 10원, 가격은 1그램당 원화로 표시
▶ 돈육선물거래의 경우 호가가격단위는 5원, 가격은 1킬로그램당 원화로 표시
(6) 최종거래일 및 최종결제일
▶ 일반상품선물거래의 최종거래일은 각 결제월의 세 번째 수요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당겨집니다)입니다. 다만, 휴장일 및 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 최종거래일이 변경됩니다.
▶ 일반상품선물거래의 최종결제일은 각 결제월의 최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일로 합니다. 다만, 돈육선물거래의 경우 돈육대표가격이 최종거래일의 다음 거래일까지 공표되지 않는 경우에는 거래소 규정이 정하는 바에 따라 최종결제일을 변경합니다.
E. 선물스프레드거래
※ 기초자산이 동일한 선물거래의 2개 종목 중 동일한 수량으로 일방 종목의 매도와 타방 종목의 매수를 동시에 성립시키기 위하여 해당 2개 종목의 가격 차이(“선물스프레드”)를 기초자산으로 하는 거래를 말합니다.
(1) 선물스프레드거래의 종목
▶ 국채선물스프레드거래의 경우 최근월종목과 원월종목 간 1개
▶ 코스피200선물스프레드거래, 스타지수선물스프레드거래 및 주식선물스프레드거래의 경우 최근월종목과 각 원월종목 간 3개
▶ 돈육선물스프레드거래의 경우 최근월종목과 각 원월종목 간 5개
▶ 금선물스프레드거래 및 미니금선물스프레드거래의 경우 최근월종목과 각 원월종목 간 6개
▶ 미국달러선물스프레드거래, 엔선물스프레드거래 및 유로선물스프레드거래의 경우 최근월종목과 각 원월종목 간 7개
(2) 호가가격단위 및 가격표시
▶ 호가가격단위 및 거래수량단위는 선물스프레드를 구성하는 선물거래의 호가가격단위 및 거래수량으로 합니다.
▶ 가격은 0, 양수 또는 음수로 표시합니다.
F. 미국달러플렉스선물거래
※ 최종거래일 및 최종결제방법이 표준화된 미국달러선물거래와는 별도로 거래당사자가 최종거래일 및 최종결제방법을 협의하여 결정하는 거래를 말합니다.
(1) 미국달러플레스선물거래의 기초자산은 미국달러입니다.
(2) 거래단위는 1만 미국달러입니다.
(3) 거래수량단위는 1계약이며, 1계약의 금액은 가격에 거래승수(1만)를 곱하여 산출되는 금액입니다.
(4) 호가가격단위는 0.10입니다.
(5) 최종거래일 및 최종결제일
▶ 거래당사자는 플렉스협의거래 신청일의 다음 거래일부터 미국달러선물 연속 6개 결제월종목 중 마지막 결제월종목의 최종거래일까지의 거래일 중 매거래일별로 최종거래일을 선택할 수 있습니다. 다만, 미국달러선물의 각 결제월종목의 최종거래일 및 최종거래일의 전후 1거래일은 제외됩니다.
▶ 최종결제일은 다음과 같습니다.
① 기초자산을 수수하는 종목의 경우 최종거래일로부터 기산하여 3일째의 거래일
② 현금을 수수하는 종목의 경우 최종거래일의 다음 거래일
(6) 플렉스협의거래 신청시간 및 신청수량
▶ 플렉스협의거래의 신청시간은 정규거래시간의 개시 후 10분부터 종료 전 20분까지의 시간 중에서 미국달러선물거래의 단일가호가시간을 제외한 시간으로 합니다. 다만, 최종거래일이 도래한 미국달러선물거래의 종가단일가호가시간은 제외되지 않습니다.
▶ 플렉스협의거래의 신청수량은 10계약 이상, 5,000계약 이하입니다.
3. 장내파생상품거래의 개요
A. 기본예탁금
▶ 위탁자가 미결제약정을 보유하지 않은 상태에서 장내파생상품거래를 위탁하는 때에는 사전에 당해 회사가 정하는 기본예탁금적용기준에서 정한 금액 이상의 현금, 대용증권 또는 외화를 기본예탁금으로 회사에 납부하여야 합니다. 다만, 사후위탁증거금을 예탁하는 장내파생상품계좌의 경우에는 기본예탁금을 예탁하지 아니할 수 있습니다.
B. 위탁증거금의 예탁
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▣ 위탁자는 장내파생상품계좌별로 위탁증거금을 예탁하여야 합니다.
▣ 위탁증거금은 위탁자로부터 거래의 위탁을 받기 이전에 예탁받는 위탁증거금(사전위탁증거금)과 정규거래시간의 종료후에 예탁받는 위탁증거금(사후위탁증거금)으로 구분됩니다.
▣ 거래소 규정에 의한 현금예탁필요액을 제외한 위탁증거금은 현금에 갈음하여 대용증권 또는 외화로 예탁할 수 있습니다.
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▶ 사전위탁증거금은 다음의 금액의 합계액(①+②+③) 이상으로 합니다.
① 위탁받은 주문에 대한 다음 각목의 금액
가. 선물거래 : 위탁금액 × 위탁증거금률
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상품구분
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위탁증거금
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유지증거금율
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KOSPI 200
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15%
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10%
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스타지수선물
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15%
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10%
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주식선물
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18%
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12%
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나. 선물스프레드 거래 : 위탁수량 × 계약당 스프레드주문위탁증거금액
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선물스프레드 주문위탁증거금액은 전일 기초자산기준가격과 거래승수,
스프레드증거금률, 주문수량을 각각 곱한 금액이다.
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다. 옵션거래의 매수 : 위탁금액
라. 옵션거래의 매도 : 위탁수량 × 거래승수* × 옵션가격변화분(단, 옵션가격변화분에 거래승수를 곱한 금액이 거래소 규정에서 정하는 계약당최소증거금액보다 적은 경우에는 계약당최소증거금액으로 합니다)
② 사전순위험위탁증거금액(기초자산의 가격·수치, 변동성 등이 직전 거래일의 장종료 후보다 일정한 수준으로 변동하는 경우에 미결제약정 등에 대하여 발생할 수 있는 최대순위험에 상당하는 금액)
③ 결제예정금액(결제예정금액(장중선물순손실금액, 장중옵션순매수대금, 당일결제금액 및 익일결제금액을 말하며, 다만, 사전위탁증거금액을 산출하는 경우 익일결제금액은 제외합니다.)
▶ 사후위탁증거금
① 사후순위험위탁증거금액(기초자산의 가격·수치, 변동성 등이 당일의 장종료 후보다 일정한 수준으로 변동하는 경우에 미결제약정 등에 대하여 발생할 수 있는 최대순위험에 상당하는 금액을 말합니다) 이상으로 위탁하여야 합니다.
② 사후위탁증거금의 예탁시한은 당일 중 회사가 정하는 시간 또는 다음 거래일의 10시 이내에서 회사가 정하는 시간입니다.
C. 위탁증거금의 지급ㆍ충당 및 추가예탁 등
▶ 회사는 위탁자의 예탁총액(예탁된 현금과 대용증권의 대용가액 및 외화의 평가가액의 합계액을 말합니다)이 위탁증거금액을 초과하거나 예탁현금이 현금예탁필요액을 초과하는 경우에는 당해 초과하는 금액 이하의 금액을 지급하거나 위탁자로부터 예탁받아야 하는 위탁증거금에 충당할 수 있습니다. 다만, 회사는 글로벌거래와 관련하여 현금, 대용증권 또는 외화를 글로벌거래에 참여하는 위탁자에게 지급하지 아니할 수 있습니다.
▶ 장종료시점을 기준으로 예탁총액이 유지위탁증거금보다 적거나 예탁현금이 유지현금예탁필요액보다 적은 경우 위탁증거금을 추가로 예탁하여야 합니다.
▶ 위탁증거금의 추가예탁시한은 그 부족액이 발생한 날의 다음 거래일의 12시입니다. 다만, 회사는 위탁자의 투자목적, 투자경험, 자산 및 소득수준, 신용상태, 미결제약정의 보유상황 또는 시장상황 등에 비추어 결제불이행의 우려가 있다고 인정되는 경우에는 추가예탁시한을 앞당길 수 있습니다.
▶ 회사는 위탁자가 위탁증거금을 추가로 예탁하지 아니하거나 사후위탁증거금을 예탁하지 아니한 경우에는 당해 위탁자에게 통지 또는 최고 없이 위탁자의 미결제약정을 소멸시키는 매도 또는 매수를 하거나 위탁증거금으로 예탁받은 대용증권 및 외화를 처분할 수 있습니다.
D. 결제
(1) 선물거래의 결제 방법
▶ 일일정산
① 회사는 선물거래의 각 종목에 대하여 거래일마다 장종료시점을 기준으로 정산가격으로 위탁자와 정산하여야 합니다. 이 경우 글로벌거래의 각 종목에 대하여는 글로벌거래의 종료 후에 개시되는 정규거래에 포함하여 정산합니다
② 이에 따라 회사와 위탁자는 당일차금(당일의 약정가격과 당일의 정산가격과의 차이에 약정수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말합니다)과 갱신차금(직전거래일의 정산가격과 당일의 정산가격과의 차이에 직전거래일의 장종료시점의 미결제약정수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말합니다.)을 결재금액으로 수수합니다.
▶ 최종결제
① 미결제약정을 최종거래일까지 보유한 경우 최종결제수량에 대하여 현금을 수수하거나 기초자산을 수수하는 방법으로 최종결제하게 됩니다. 이 경우 현금을 수수하는 선물거래의 최종결제는 최종결제차금(최종거래일의 정산가격과 최종결제가격과의 차이에 최종결제수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말합니다)수수하는 방법으로, 기초자산을 수수하는 선물거래의 최종결제는 해당 기초자산과 최종결제대금을 거래소 규정에서 정하는 바에 따라 수수하게 됩니다.
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최종결제방식
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대상 거래
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현금의 수수
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코스피200선물, 스타지수선물, 3년국채선물, 미니금선물 등
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기초자산의 수수
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미국달러선물, 엔선물, 유로선물, 금선물 등
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(2) 옵션거래의 결제방법
▶ 옵션대금의 수수
① 회사와 위탁자는 옵션대금(옵션거래의 각 종목에 대하여 약정가격에 약정수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말합니다)을 결제금액으로 수수합니다.
▶ 위탁자의 권리행사 신고
① 위탁자가 권리행사를 하려면 권리행사일의 장종료 후부터 30분 이내에서 회사가 정하는 시간까지 회사에게 권리행사의 신고를 하여야 합니다. 다만, 통화옵션거래의 경우에는 최종거래일이 도래한 종목의 거래종료 후부터 장종료후 30분 이내에서 회사가 정하는 시간까지 권리행사의 신고를 하여야 합니다.
② 최종거래일의 권리행사 신고의 종료시점에서 권리행사를 하지 않아도 위탁수수료 및 권리행사에 따른 그 밖에 비용을 차감한 후 행사이익이 발생하는 종목은 권리행사의 신고가 없어도 신고를 한 것으로 봅니다. 다만, 기초자산을 수수하는 옵션거래의 경우에 위탁자가 권리행사의 포기를 신고하는 경우에는 그러하지 않습니다.
▶ 권리행사결제
① 회사와 위탁자는 권리행사결제수량에 대하여 현금을 수수하거나 기초자산을 수수하는 방법으로 권리행사결제를 합니다. 현금을 수수하는 옵션거래의 권리행사결제는 권리행사차금(행사가격과 권리행사결제기준가격과의 차이에 권리행사결제수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말합니다)을 수수하는 방법으로, 기초자산을 수수하는 옵션거래의 권리행사결제는 해당 기초자산과 권리행사결제대금(행사가격에 권리행사결제수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말합니다)을 거래소 규정이 정하는 방법에 따라 수수하는 방법으로 하게 됩니다.
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최종결제방식
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대상 거래
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현금의 수수
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코스피200옵션 등
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기초자산의 수수
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미국달러옵션 등
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(3) 결제시한
▶ 회사와 위탁자 간의 차감결제현금* 및 차감결제기초자산**의 수수시한은 수수일의 12시까지로 합니다. 다만, 통화상품거래 및 금선물거래의 경우에는 최종결제일 또는 권리행사결제일의 12시 이내에서 회사가 정하는 시간을 수수시한으로 합니다.
* 수수일 및 수수시한이 동일한 당일차금, 갱신차금, 옵션대금, 최종결제차금, 최종결재대금, 권리행사차금 및 권리행사 결제대금의 총 지급액과 총수령액의 차감액
** 수수일 및 수수시한이 동일한 각 기초자산별로 지급할 기초자산과 수령할 기초자산을 차감한 기초자산
▶ 위의 수수시한에도 불구하고 회사는 결제불이행의 우려가 있다고 인정되는 위탁자에 대하여는 차감결제현금 및 차감결제기초자산의 수수시한을 앞당길 수 있습니다.
E. 거래시간
(1) 정규거래시간
▶ 정규거래시간은 9:00 ~ 15:15까지입니다. 다만, 돈육선물시장의 경우에는 10:15 ~ 15:15분까지입니다.
▶ 위의 정규거래시간에도 불구하고 최종거래일이 도래한 종목(미국달러플렉스선물거래의 종목은 제외되며, 선물스프레드거래의 경우에는 선물스프레드를 구성하는 선물거래의 2개 종목 중 최종거래일이 도래한 종목이 있는 종목으로 합니다)의 정규거래시간은 다음과 같습니다.
① 주식상품시장의 경우 9:00 ~ 14:50
② 금리상품시장, 통화상품시장, 금선물시장의 경우 9:00 ~ 11:30
③ 미니금선물시장의 경우 9:00 ~ 15:15
④ 돈육선물시장의 경우 10:15 ~ 15:15
⑤ 선물스프레드시장의 경우 ①부터 ④까지의 거래시간 중 선물스프레드를 구성하는 선물거래의 종목에 해당하는 거래시간
(2) 글로벌거래시간
▶ 코스피200선물시장의 글로벌거래시간은 당일 18시부터 다음 날 5시까지입니다. 다만, 최종거래일이 도래한 종목의 경우와 글로벌거래와 관련한 거래소 파생상품시스템을 가동할 수 없는 경우에는 글로벌 거래를 하지 아니합니다.
(3) 단일가호가시간
▶ 단일가호가시간은 다음과 같습니다.
① 최초약정가격을 결정하는 경우 정규거래시간의 개시전 60분간
② 시스템장애 발생 등 거래의 임의적 중단* 이후 거래가 재개되어 최초약정가격을 결정하는 경우 거래소가 그 때마다 정하는 시간
③ 서킷브레이커 발동 등 거래의 필요적 중단* 이후 거래가 재개되어 최초약정가격을 결정하는 경우에는 거래를 재개한 때부터 10분간
④ 종가단일가를 결정하는 경우에는 정규거래시간 종료전 10분간
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*) 임의적 중단사유
거래소 또는 거래 증권사의 시스템 장애발생으로 정상적인 거래를 할 수 없는 경우로서 파생상품시장 업무규정 세칙이 정하는 경우,
주식시장의 시스템장애가 세칙이 정하는 시 간 이상 발생하여 주가지수의
구성종목 중 파생상품시장 업무규정 시행세칙이 정하는 종 목 수 이상에
대하여 매매 거래할 수 없는 경우 등에 발생할 수 있는 중단으로 세부내용은
한국거래소(KRX)의 파생상품시장 업무규정 및 시행세칙 참조
**)필요적 중단사유
주가지수선물거래의 약정가격의 급변 등 파생상품시장 업무규정 시행세칙이
정하는 경우,
한국거래소(KRX) 유가증권시장 업무규정 및 코스닥시장 업무규정에 근거
주식시장의 매매거래가
중단되는 경우 등에 발생할 수 있는 중단으로 세부내용은
한국거래소(KRX)의 파생상품시장 업뮤규정 및 시행세칙 참조
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